贷款分类偏离度监管文件：内容、计算公式与检查方式详解

逾期贷款分类偏离度计算公式是什么

逾期贷款分类偏离度计算公式主要用于评估贷款资产品质和风险水平的银行业指标。它基于逾期贷款发生率和逾期贷款金额占比的商业银行统计数据通过比较实际逾期水平与预期逾期水平之间的进行差异来评估贷款集合的现场风险程度。以下是一种常见的抽样逾期贷款分类偏离度计算公式：

偏离度 = ∑(实际逾期贷款率 - 预期逾期贷款率)^2 * 预期逾期贷款金额占比

其中实际逾期贷款率是指逾期贷款金额与总贷款金额的抽样检查比例预期逾期贷款率是指依照经验或模型估计的有关贷款集合的保险逾期水平预期逾期贷款金额占比是指预期逾期贷款金额与总贷款金额的监管理机构比例。

偏离度计算公式的落实基本思路是通过量化实际逾期贷款率与预期逾期贷款率之间的存款差异并考虑预期逾期贷款金额的行为大小，来量逾期贷款分类的房地产偏离程度。偏离度越高，表示实际逾期水平与预期逾期水平之间的防差异越大，贷款集合的问题风险程度越高。

偏离度计算公式的监优点是简单直观，可以快速评估贷款集合的中国逾期风险，帮助金融机构识别风险较高的四家贷款集合，并选用相应风险管理措。该公式存在一定的加强局限性，如未有考虑不同逾期期限的提高作用、未有考虑贷款金额的政策差异、对预期逾期贷款率估计的真实不确定性等。 在实际应用中，可按照具体情况对公式实行调整和改进，以更准确地评估贷款集合的五级风险水平。

逾期贷款偏离度怎么算

逾期贷款偏离度是指贷款逾期期限所占总期限的监管理比例。常常情况下，逾期贷款偏离度越高，表明该贷款的行业风险越大。逾期贷款偏离度的计算方法如下：

1. 确定贷款的期限。例如，某笔贷款的期限为12个月。

2. 确定贷款的逾期期限。例如，该笔贷款逾期2个月。

3. 将逾期期限除以总期限，即可计算出逾期贷款偏离度。在这个例子中，逾期贷款偏离度为2/12，即0.1667或16.67%。

因为逾期贷款偏离度是量贷款风险的要紧指标所以银行和其他金融机构多数情况下会对其实行监控和管理。若是某笔贷款的逾期贷款偏离度超过了设定的阈值，银行可能存在采纳措，如催收或向借款人收取罚款，以减少风险。同时银行也会在未来的贷款决策中考虑借款人的逾期贷款偏离度，以确定贷款的利率和额度等条件。

逾期90天以上贷款偏离度指标解释

逾期90天以上贷款偏离度指标（Non-performing loan (NPL) Ratio）是指银行或金融机构所贷款的一部分，逾期超过90天未能按期还款的比例。这一指标常用于评估银行的资产品质特别是贷款风险的程度。NPL Ratio的公式如下：

NPL Ratio = 逾期超过90天的贷款总额 / 总贷款总额

逾期90天以上的贷款偏离度指标主要用于量银行或金融机构的信用风险，即客户按合约规定未能准时还款的风险。该指标能够反映出银行的贷款品质，评估贷款违约和信用损失的风险。

当NPL Ratio较高时，意味着银行所面临的风险较高，其贷款品质较差。这可能表明银行存在较多违约风险，可能造成资不抵债或资本金不足。监管机构一般规定银行保持一定的NPL Ratio水平，若超过该水平，则需要采用相应措，以减少不良贷款的风险。

NPL Ratio的检查高低还可反映银行对借款人的审查和风险管理能力。当NPL Ratio较低时，说明银行对借款人的筛选能力较强所贷款的违约风险较低。相反，当NPL Ratio较高时，可能意味着银行在风险管控上存在不足，可能过于放宽了贷款审批标准。

监管机构常常对NPL Ratio的水平设定限制以维持金融体系的稳定性。当NPL Ratio过高时，监管机构多数情况下会请求银行增加拨备，以减少不良贷款的风险。拨备是银表现弥补减值风险而设立的资金准备，在不良贷款违约情况下用于弥补损失。

需要留意的是，NPL Ratio并不能说明具体的违约金额和违约借款人的数量。 为了实更加全面和深入的风险评估，银行和金融机构还需要考虑其他指标和因素如资本充足率、贷款违约率、违约借款人的种类等。

逾期90天以上贷款偏离度指标是量银行或金融机构贷款风险的必不可少指标之一。它能够显示出银行贷款的违约风险程度，同时也反映了银行的贷款优劣和风险管理能力。监管机构往往会对NPL Ratio的水平设定限制，以维持金融体系的稳定性。NPL Ratio并不是综合评估贷款风险的唯一指标还需要结合其他因素实行全面评估。