逾期贷款分类偏离度计算公式原理及监管要求、计算方法与含义解析

逾期贷款分类偏离度计算公式是什么

逾期贷款分类偏离度计算公式主要用于评估贷款资产品质和风险水平的指标。它基于逾期贷款发生率和逾期贷款金额占比的统计数据通过比较实际逾期水平与预期逾期水平之间的差异来评估贷款集合的风险程度。以下是一种常见的逾期贷款分类偏离度计算公式：

偏离度 = ∑(实际逾期贷款率 - 预期逾期贷款率)^2 * 预期逾期贷款金额占比

其中实际逾期贷款率是指逾期贷款金额与总贷款金额的比例预期逾期贷款率是指依照经验或模型估计的贷款集合的逾期水平预期逾期贷款金额占比是指预期逾期贷款金额与总贷款金额的比例。

偏离度计算公式的基本思路是通过量化实际逾期贷款率与预期逾期贷款率之间的差异并考虑预期逾期贷款金额的大小来量逾期贷款分类的偏离程度。偏离度越高表示实际逾期水平与预期逾期水平之间的差异越大，贷款集合的风险程度越高。

偏离度计算公式的优点是简单直观，可以快速评估贷款集合的逾期风险，帮助金融机构识别风险较高的贷款集合，并选用相应风险管理措。该公式存在一定的局限性，如木有考虑不同逾期期限的作用、未有考虑贷款金额的差异、对预期逾期贷款率估计的不确定性等。 在实际应用中，可按照具体情况对公式实行调整和改进，以更准确地评估贷款集合的风险水平。

逾期与不良贷款之比

1. 逾期与不良贷款之比是指银行或其他金融机构的逾期贷款与不良贷款之间的比率。逾期贷款是指贷款到期后未按期还款的贷款，而不良贷款是指出现无法准时还款或贷款违约的情况。

2. 逾期与不良贷款之比是一个要紧的金融指标，可反映出金融机构的风险管理能力和贷款品质。倘若逾期与不良贷款之比较低，说明金融机构的贷款优劣较好，借款人有较强的还款能力，风险较低。相反，假若逾期与不良贷款之比较高，可能意味着金融机构的贷款品质较差，借款人的还款能力较弱，存在较高的风险。

3. 逾期与不良贷款之比的计算方法很简单，只需要将逾期贷款与不良贷款的金额相除即可。一般，逾期贷款和不良贷款的金额可从金融机构的年度报告中获取。 将逾期贷款与不良贷款的金额相除，能够得到逾期与不良贷款之比。

4. 在实际应用中，金融机构和监管机构会依照逾期与不良贷款之比的变化情况来评估金融机构的风险状况和贷款品质。倘使逾期与不良贷款之比呈现上升趋势，可能需要选用相应的风险控制措，如加强贷款审查和跟踪，升级贷款额度和利率等，以减少风险。

5. 逾期与不良贷款之比是一个必不可少的金融指标，可反映金融机构的风险管理能力和贷款优劣。对金融机构和监管机构而言，密切关注逾期与不良贷款之比的变化能够及时发现和应对潜在的风险，确信金融系统的稳定和健发展。

精彩评论

晗 2024-04-10

银行不良贷款处置方法银行不良贷款处置方式：转给资产管理公司，银行将不良贷款转让给资产管理公司，将不良贷款与银行之间剥离。司法执行。

敏 2024-04-10

平安银行秘:我行严格按监管要求进行五级分类，其中逾期60天以上贷款偏离度0.85(逾期60天以上贷款偏离度=逾期60天以上贷款余额/不良贷款余额)，较年初下降0.07。

老湿 2024-04-10

2015年6月技术总结 ——关于偏离度的抽查测算方法 研究院公用事业部路璐 引言 《原理》中说“偏离度是指每一种偿债来源与财富创造能力的样本距离。